Adobe PDF
(1.39 MB)
Brochure
Download
| Title Details: | |
|
Εισαγωγή στον στοχαστικό λογισμό |
|
| Authors: |
Cheliotis, Dimitrios |
| Reviewer: |
Loulakis, Michail |
| Subject: | MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES > STOCHASTIC ANALYSIS MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE > MATHEMATICS > PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES > STOCHASTIC PROCESSES |
| Keywords: |
Brownian Motion
Martingales Mathematical Finance Conditional Expectation |
| Description: | |
| Abstract: |
Τα θέματα που θα πραγματεύται το βιβλίο είναι
α) Δεσμευμένη μέση τιμή, martingales (σε διακριτό χρόνο), και εφαρμογές τους. β) Κίνηση Brown. γ) Κατασκευή του ολοκληρώματος Ito. Τύπος του Ito. δ) Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις. ε) Στοιχεία από τα χρηματοοικονομικά μαθηματικά, και εφαρμογή του στοχαστικού λογισμού στην τιμολόγηση παράγωγων προϊόντων. Εξίσωση Black-Scholes. |
| Linguistic Editors: |
Trampoulis, Τheofilos |
| Type: |
Undergraduate textbook |
| Creation Date: | 2015 |
| Item Details: | |
| ISBN |
978-960-603-297-4 |
| License: |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr |
| Handle | http://hdl.handle.net/11419/4143 |
| Bibliographic Reference: | Cheliotis, D. (2015). Εισαγωγή στον στοχαστικό λογισμό [Undergraduate textbook]. Kallipos, Open Academic Editions. https://hdl.handle.net/11419/4143 |
| Language: |
Greek |
| Consists of: |
1. Δεσμευμένη μέση τιμή 2. Martingales 3. Ανελίξεις σε συνεχή χρόνο 4. Κατασκευή και απλές ιδιότητες της κίνησης Brown 5. Martingales σχετικές με την κίνηση Brown 6. Αναλυτικές ιδιότητες της κίνησης Brown 7. Κατασκευή του ολοκληρώματος Ito 8. Το ολοκλήρωμα ως ανέλιξη 9. Επεκτάσεις του ολοκληρώματος 10. Ο τύπος του Ito 11. Εφαρμογές στην κίνηση Brown. 12. Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις 13. Επίλυση ειδικών μορφών στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων 14. Χαρτοφυλάκια και arbitrage 15. Ευρωπαϊκά παράγωγα 16. Η εξίσωση Black-Scholes 17. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΟ: Εισαγωγικά 18. Η ισχυρή ιδιότητα Markov και συνέπειες |
| Number of pages |
180 |
| Publication Origin: |
Kallipos, Open Academic Editions |